OPTIMISASI PORTOFOLIO SAHAM LQ45 MENGGUNAKAN PENDEKATAN MANY-OBJECTIVES OPTIMIZATION DENGAN METODE NON-DOMINATED SORTING GENETIC ALGORITHM III

Abstrak

Latar belakang. Model optimisasi portofolio konvensional menghadapi tantangan besar akibat asumsi distribusi normal yang kaku, sehingga gagal menangkap perilaku heavy-tailed pada return saham. Integrasi momen statistik tingkat tinggi dan Conditional Value-at-Risk memicu permasalahan Many-Objective Optimization yang sangat kompleks. Oleh karena itu, diperlukan algoritma genetika tingkat lanjut seperti Non-dominated Sorting Genetic Algorithm III (NSGA-III) untuk menangani dimensi objektif tinggi secara efektif dan memetakan Pareto Front yang lebih baik pada saham indeks LQ45. Tujuan. Penelitian …